Mi madre los hace muy parecidos (yo tengo un horno de mierda y no puedo/quiero hacerlos). Los congela, sin más, en bolsas herméticas, con un poco del jugo del propio pimiento. Los congela en bolsas grandes, pero en plano, para descongelarlos con más facilidad. Luego los aliña con sal y aceite y es un vicio... No hace falta hacer conservas.
Tu horno también es del Lidl de 30 euros? jajaja