La última vez que estuve en Madrid fui aquí
http://www.tierrared.com/pensionantonio/indexspain.php
Está muy muy céntrica, aunque seguramente no es plato de todos los gustos. Como es tan barata, las habitaciones son prácticamente monacales. Como a mí no me gusta el lujo, estuve a gusto. Échale un vistazo...